Управление кредитным риском. Управление валютным риском осуществляется банком через регулирование размера открытых валютных позиций, исходя из предполагаемого изменения курса белорусского рубля и прочих макроэкономических индикаторов, что позволяет свести к минимуму убытки от значительных колебаний курсов национальной и иностранных валют. Лимиты определяются как для каждой валюты в отдельности, так и для совокупности открытых позиций во всех валютах. Банком осуществляется ежедневный контроль за открытыми валютными позициями с целью соответствия требованиям Национального банка Республики Беларусь. Идентификация фондового риска осуществляется до момента проведения сделки на этапе принятия решения о возможности открытия позиции по фондовым инструментам. При GAP- анализе в качестве основного показателя, используется степень сбалансированности между активами и пассивами, чувствительными к изменению процентных ставок.

Основные направления снижения рисков кредитования

Управление кредитным риском. Управление валютным риском осуществляется банком через регулирование размера открытых валютных позиций, исходя из предполагаемого изменения курса белорусского рубля и прочих макроэкономических индикаторов, что позволяет свести к минимуму убытки от значительных колебаний курсов национальной и иностранных валют.

Лимиты определяются как для каждой валюты в отдельности, так и для совокупности открытых позиций во всех валютах. Банком осуществляется ежедневный контроль за открытыми валютными позициями с целью соответствия требованиям Национального банка Республики Беларусь. Идентификация фондового риска осуществляется до момента проведения сделки на этапе принятия решения о возможности открытия позиции по фондовым инструментам.

При GAP- анализе в качестве основного показателя, используется степень сбалансированности между активами и пассивами, чувствительными к изменению процентных ставок.

Спрэды рассчитываются отдельно по белорусским рублям и иностранной валюте. По финансовым инструментам, чувствительным к изменению процентных ставок, проводятся анализ и измерение риска с учетом доли финансовых инструментов, их концентрации по срокам погашения. Управление риском ликвидности является составной частью процесса управления активами и пассивами и заключается в поддержании необходимого запаса высоколиквидных средств, обеспечении оптимального соотношения активов и пассивов по остаточным срокам.

Управление операционным риском. Управление риском потери деловой репутации. Управление стратегическим риском.

Загрузок: 64 Аннотация: В статье обосновывается необходимость формирования стратегии управления операционными рисками кредитования корпоративных клиентов коммерческого банка. Выделены принципы разработки стратегии.

Как управлять кредитными рисками?

Скачать Часть 5 pdf Библиографическое описание: Потапова Е. Для минимизации этих рисков банками оформляются страховки, осуществляется строгий отбор заемщиков по специально разработанным экспертами методикам. Для разрешения подобной ситуации придется изыскать дополнительные средства, для того чтобы покрыть кредитные обязательства.

Кредитные риски заемщика и возможные пути их снижения

Экологический риск Кредитный риск Credit risk Концентрация кредитного риска проявляется в предоставлении крупных кредитов отдельному заемщику или группе связанных заемщиков, а также в результате принадлежности должников Банка либо к отдельным отраслям экономики, либо к географическим регионам. Кредитный риск возрастает при кредитовании связанных с Банком лиц связанном кредитовании. Минимизация риска - это принятие мер по поддержанию риска на уровне, не угрожающем интересам кредиторов и вкладчиков, устойчивости Банка. Важнейшим вопросом для Банка является оценка и регулирование рискованности кредитного портфеля, как одного из основных направлений эффективного управления кредитной деятельностью Банка, а главная цель процесса управления кредитным портфелем - обеспечение максимальной доходности при определенном уровне риска. Кредитные операции, становясь приоритетным направлением деятельности Банка, являются и одними из самых рисковых, поэтому оценка рисков по кредитным операциям — важнейшая часть анализа финансовой устойчивости Банка. Банк придерживается консервативной кредитной политики, стараясь полностью покрывать свои риски. Банк предоставляет заемщикам кредитные продукты только после детальной оценки всех возможных рисков, связанных с деятельностью этих заемщиков. Банк производит диверсификацию кредитного портфеля по группам риска. Банк избегает кредитования заемщиков, связанного с высоким кредитным риском.

Формирование стратегии управления операционными рисками кредитования корпоративных клиентов

Современное развитие банковской системы свидетельствует о том, что большинству российских банков приходится решать вопросы развития бизнеса и расширения ассортимента банковских услуг и продуктов. Тенденции развития кредитования населения банками характеризуются такими положительными факторами, как: подъем потребительского кредитования, снижение процентных ставок, ослабление условий банков по всем видам кредитов, рост спроса на ипотеку, увеличение объемов кредитования. В связи с возросшим интересом к розничному кредитованию населения, к вопросам конкуренции на рынке банковских услуг, потребность в исследованиях перспектив развития кредитования населения остается весьма значимой. Несмотря на то, что кредитование населения в России показывает высокие темпы роста, однако имеют место и существенные проблемы в развитии, поэтому актуальным является изучение вопросов рынка банковских продуктов и услуг, а также внедрение инновационных продуктов и услуг с целью определения перспектив дальнейшего развития. В статье авторами представлена динамика кредитования физических лиц; динамика соотношения кредитов, выданных физическим лицам, и вкладов населения. Выявлена зависимость роста необеспеченного кредитования населения от увеличения доли ипотечных ссуд, так как в большинстве сделок кредит без залога, выдаваемый микрофинансовыми организациями, идет на оплату первоначального взноса по ипотеке. В результате проведенного исследования выявлены основные тенденции, влияющие на изменение качества кредитного портфеля банковского сектора, а также разработаны основные направления по снижению рисков по ипотечному жилищному кредитованию населения и рынку розничного банковского кредитования. Ключевые слова: кредитные операции; кредит; кредитование физических лиц; розничное банковское кредитование; задолженность по кредитам; просроченная задолженность; банковский продукт; ключевая ставка; ипотечное кредитование Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4. ISSN Online.

Полезное видео:

Вы точно человек?

Кредитование выступает одной из основных форм заимствований, которыми активно пользуются предприятия. В меньшей степени компании практикуют заимствования средств друг у друга, хотя по закону такая деятельность не запрещена. Также в бизнес-практике присутствуют операции, именуемые коммерческим кредитованием. В них продукция или товар поставляется покупателю с согласованной отсрочкой платежа. Все это кредиты, и им присущ особый кредитный риск, о котором пойдет речь в настоящей статье. Человек, выдающий деньги и доверяющий получателям в вопросе возврата денежных ссуд, именовался во времена Римской империи кредитором. Время шло, кредиторами стали ростовщики, получившие широкое распространение.

Риски проектного кредитования и пути их предупреждения

Омаров Гаджирабадан Абдулхаликович, Исаева Патимат Гаджиевна, Маммаева Динара Сиражутдиновна Пути снижения кредитных рисков коммерческих банков в современных условиях Стратегия управления рисками в коммерческом банке должна основываться на интегрированной структуре, состоящей из обязанностей и функции, которые спускаются от уровня Правления вниз, на операционные уровни, охватывая все аспекты риска, в особенности рыночный, кредитный и риск ликвидности, операционный, юридический риски, риски, связанные с репутацией банка и с персоналом. Эта структура включает в себя само Правление в качестве конечного ответственного органа, комитеты, отдел управления рисками, а также различные отделы поддержки и контроля. Все они имеют четко определенные обязанности и порядок отчетности. Ответственность за повседневное отслеживание риска, оценка и определение уровня риска возлагаются на специальное структурное подразделение банка. Его основной задачей является внедрение принципов управления рисками, особенно кредитного и риска ликвидности, выработка методики оценки рисков. Аналитический отдел банка призван обеспечить такое положения дел, при котором все эти риски оставались бы в рамках утвержденных лимитов, правильно бы понимались и оценивались перед проведением операций, отслеживались на постоянной основе и по ним представлялась бы отчетность руководству. В организации своей работы по управлению и контролю над банковскими рисками, аналитический отдел должен опираться на общепризнанные фундаментальные факторы, важные для создания и поддержания универсальной, эффективной системы управления риском и контроля.

Экономика Риски проектного кредитования и пути их предупреждения Риски проектного кредитования в зависимости от области возникновения условно можно подразделить на два вида: кредитные и проектные. Кредитные риски - разновидность банковских рисков, которые связаны с возможностью ненадлежащего урегулирования обязательств по возврату кредита и процентов. Помимо кредитных существуют проектные риски - совокупность рисков, которые представляют угрозу экономической эффективности проекта. В проектном кредитовании проектные и кредитные риски существенным образом взаимосвязаны, что объясняется прямой зависимостью исполнения заемщиком кредитных обязательств от успешной и своевременной реализации проекта, включая получение ожидаемой прибыли. В то же время, методы снижения и страхования проектных и кредитных рисков разные. Это объясняется тем, что инвестиционный проект представляет собой не только объект кредитных взаимоотношений, и его реализация, как и любой процесс создания новых производств, определяет необходимость взаимодействия участников в различных областях деятельности, связанной с производственным процессом. По сути, он возлагает на себя ответственность за реализацию проекта.

Избежание риска Избежание риска — это метод, который заключается в разработке таких мероприятий, которые полностью исключают конкретный вид. К числу основных из таких мер относятся: отказ от осуществления операций, уровень риска по которым чрезмерно высок. Использование этой меры носит ограниченный характер, так как большинство операций предприятия связано с осуществлением основной производственно- коммерческой деятельности, обеспечивающей регулярное поступление доходов и формирование прибыли; отказ от использования в высоких объёмах заёмного капитала. Снижение доли заёмных финансовых средств в хозяйственном обороте позволяет избежать потери финансовой устойчивости предприятия. Вместе с тем такое избежание риска влечёт за собой снижение возможности получения дополнительной суммы прибыли на вложенный капитал; отказ от чрезмерного использования оборотных активов в низколиквидных формах. Повышение уровня ликвидности активов позволяет избежать риска неплатёжеспособности предприятия в будущем периоде. Однако это лишает предприятие дополнительных доходов от расширения объёмов продажи продукции в кредит и порождает новые риски, связанные с нарушением ритмичности операционного процесса из-за снижения размера страховых запасов сырья, материалов, готовой продукции; отказ от использования временно свободных денежных активов в краткосрочных финансовых вложениях. Эта мера позволяет избежать депозитного и процентного риска, однако порождает инфляционный риск, а также риск упущенной выгоды. Формы избежания риска лишают предприятие дополнительных источников формирования прибыли, а соответственно отрицательно влияют на темпы его экономического развития и эффективность использования собственного капитала.

Если качественная оценка дает достаточно широкие границы показателя, то в количественной оценке границы конкретны. Количественный показатель определяется путем увеличения уровня кредитного риска в процентах на размер кредита. С количественной точки зрения кредитный риск представляет собой функцию параметров займа и заемщика. Степень риска, связанного с определенным заемщиком и видом кредита, базируется на оценке различных видов риска, которые возникают для банка при предоставлении кредита. Современный подход к количественной оценке кредитного риска основывается на концепции VaR, ставшей общепринятым стандартом для оценки рыночных рисков. Данный подход основан на построении распределения вероятности наступления дефолта, оценке подверженности риску и уровня безвозвратных потерь в случае дефолта.

Риск - это оборотная сторона свободы предпринимательства. Всякая деятельность, какой бы она ни была, и сама жизнь содержат в себе известную долю риска и случайности самого различного характера. По этой же причине для экономистов, банковских работников риски банков всё чаще становятся предметом обсуждения и анализа. Почему всё чаще? Это связано последствием перехода на рыночные принципы хозяйствования. Именно перестройка и вызванные ею в России негативные явления инфляция, безработица, падение производства, падение курса рубля и др. Свою роль сыграло и несовершенство денежно-кредитной политики Банка России. Кредитные операции - самая доходная статья банковского бизнеса.